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Indépendant - Freelance - ref18050702586620
 

Quantitative Analyste

Postée/actualisée le : 05 Juillet 2018
Expire le : 03 Octobre 2018

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Début : ASAP | Durée : 12 mois | Région : Paris-1er-Arrondissement | Budget : compétitif

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Description :
leader du secteur de l’énergie basé à paris recherche un QUANT pour mission longue durée. Possibilité de CDI également. Le consultant interviendra au sein du département Risques de cette société qui est en charge de trois missions principales:

- Validation des modèles de pricing utilisés pour évaluer et gérer activement ses positions de trading sur les produits dérivés, certains d’entre eux nécessitant des méthodes mathématiques avancées (produits exotiques).

- Validation des méthodes statistiques utilisées pour marquer les paramètres exotiques.

- Définition et calibrage d’indicateurs pour suivre l’exposition aux fluctuations de prix (risque de marché),

- Définition et calibrage des indicateurs de suivi du risque de crédit des activités de trading (probabilité de défaut de nos contreparties sur le marché, perte potentielle ultérieure).

leader du secteur de l’énergie basé à paris recherche un QUANT pour mission longue durée. Possibilité de CDI également. Le consultant interviendra au sein du département Risques de cette société qui est en charge de trois missions principales: - Validation des modèles de pricing utilisés pour évaluer et gérer activement ses positions de trading sur les produits dérivés, certains d’entre eux nécessitant des méthodes mathématiques avancées (produits exotiques). - Validation des méthodes statistiques utilisées pour marquer les paramètres exotiques. - Définition et calibrage d’indicateurs pour suivre l’exposition aux fluctuations de prix (risque de marché), - Définition et calibrage des indicateurs de suivi du risque de crédit des activités de trading (probabilité de défaut de nos contreparties sur le marché, perte potentielle ultérieure).

Principales missions et responsabilités: Le consultant devra aider l’équipe dans le cadre d’un projet interne, dans lequel l’ensemble du cadre technique Front to Back est revu et de nouveaux pricers sont proposés pour remplacer les anciens (vanille et produits exotiques). Cette mission est matérialisée par des rapports d’audit formels qui remettront en cause les approches tarifaires proposées, tant dans leur pertinence théorique que dans leur mise en œuvre. Si nécessaire, l’analyste formulera de manière proactive des recommandations et considérera toutes les actions nécessaires pour accompagner le nouveau modèle dans le système officiel (dispositions spécifiques, adaptation des indicateurs de risque, par exemple). Vous intégrerez un groupe de 6 analystes quantitatifs des risques à Paris, au sein de l’équipe Risk Methodologies. Vous serez en lien avec le responsable de l’équipe de validation de modèle.

- Vous avez un Bac 5 ou un Master avec une spécialisation en Mathématiques Appliquées et / ou Ingénierie Financière.

- Des diplômes supplémentaires tels que les meilleures écoles d’ingénieurs ou un doctorat seraient un plus

- Première expérience dans le développement ou la validation d’un modèle de tarification (au moins 2 ans) dans le secteur des matières premières ou dans le secteur bancaire, une connaissance des marchés de l’énergie serait un atout.

Des candidats plus juniors seront considérés sur la base d’une motivation et des compétences éprouvées.

Compétences techniques / opérationnelles / commerciales :

- Vous avez de solides compétences techniques dans les modèles de tarification, dans un rôle de développement ou de validation

- Familier avec les techniques de prix concernant la vanille et les produits exotiques

Compétences comportementales / compétences en gestion :

- Rigueur et solides compétences de documentation

- Analyser des problèmes complexes et maitriser la validation de modèle

- Capacité à adapter vos discours aux différentes parties prenantes (en particulier les contacts techniques et non techniques)

Langues et compétences informatiques :

- Vous parlez couramment anglais (avec la capacité d’écrire une documentation technique rigoureuse)

- Vous maîtrisez Excel et vous êtes familiarisé avec la programmation orientée objet ainsi que la programmation orientée données en utilisant des langages tels que Matlab / R / Python et / ou C #.


Quantitative Analyste

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